23 октября 2018     0
 

Российские банки оказались самыми слабыми в БРИКС

Российская банковская система была признана наиболее слабой среди государств БРИКС. Основная причина — плохое качество активов, которым обусловлена низкая прибыльность.

Этот вывод сделан аналитиками известного рейтингового агентства Moody’s в опубликованном в понедельник докладе. Эксперты проанализировали в своем исследовании сведения по банкам России, КНР, Индии, Бразилии, ЮАР.

Российской финансовой структуре была присвоена самая низкая средняя оценка по уровню кредитоспособности банков (ba3). В России также отмечен наиболее высокий уровень плохих активов — 11,8%. Это значение более чем вдесятеро превышает величину показателя в Китае, где уровень просрочки составляет лишь 1,5%. По данным Moody’s, в денежном выражении объем плохих активов в РФ достигает 7,2 трлн рублей.

Эта оценка значительно превышает официальную информацию по проблемным долгам Центробанка — более чем вдвое. На 1 октября регулятор зафиксировал общий объем плохих кредитов на уровне 3,184 трлн рублей, что составляет 5,2% от общей массы.

Отметим, что при расчете используемого Центробанком индекса учитываются кредиты, просрочка по которым достигает 90 дней или больше. Агентство Moody’s применяет для оценки плохих активов стандарты МСФО-9. В «кредиты 3-й стадии» согласно принятым здесь нормам входят также реструктурированные, обесцененные и ряд других рисковых долгов.

Помимо плохого качества активов, российской банковской системе присущи также такие недостатки, как низкая ликвидность и прибыльность, — пишут авторы исследования Moody’s.

Наилучшую прибыльность среди государств БРИКС показали летом банки Бразилии и ЮАР. Максимальным запасом капитала в БРИКС обладает банковская система ЮАР. Авторы доклада оценили его в 12,8% от объема взвешенных по риску активов.

В августе аналитики другого известного агентства, Fitch, сообщали, что наибольшая часть «скрытого» от статистики Центробанка проблемного долга приходится на крупнейшие российские госбанки.

Так, доля «кредитов 3-й стадии» при расчете по системе МСФО-9 в Сбербанке и ВТБ в 2 раза превышает используемые регулятором показатели просрочки. В Альфа-банке и Газпроме данные по этим цифрам отличаются в 3 раза, а в Московском кредитном банке — в 5 раз.

В ряде российских банков чистые объемы кредитов 2-й и 3-й стадий (минус сформированные резервы) превышают капитал. Например, в Абсолют-банке эти объемы составляют 539% капитала, в «Зените» — 189%. В ВТБ — 95%, в БСП — 76%, в Сбербанке — 64%, в Альфа-банке — 61%.

Эксперты Fitch тогда сообщали, что по их оценкам большинство российских банков смогут при сравнимом с кризисом 2014 года стресс-тесте покрыть убытки посредством прибыли до отчислений под обесценение в течение года. В целом это неплохо. Однако некоторым банкам потребуется на компенсацию убытков больше двух лет, а это делает их сильно подверженными риску. Речь идет об Абсолют Банке, ВТБ и Газпромбанке.


Ваш комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Нашли ошибку? Есть пожелания? Пишите!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Связаться с нами можно по почте vl@exocur.ru